Định giá quyền chọn với mô hình độ biến động Heston :

QR code

Định giá quyền chọn với mô hình độ biến động Heston : Luận văn tốt nghiệp cao học. Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Luận văn đã nêu ra một các hệ thống các vấn đề về: Giải tích ngẫu nhiên, định giá quyền chọn với mô hình độ biến động Heston's, sử dụng phần mềm Matlab đê minh hoạ.

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Nguyễn, Thị Trúc Phương
Formaat:	Boek
Taal:	Undetermined
Gepubliceerd in:	Cần Thơ Đại học Cần Thơ 2013
Onderwerpen:	Quyền chọn (Tài chính),Quyền chọn (Tài chính),Options (Finance),Options (Finance) Mô hình toán học,Giá cả,Mathematical models,Prices
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Gelijkaardige items

Options DeMYSTiFieD
door: McCafferty, Thomas
Gepubliceerd in: (2010)

The options edge :
door: Khouw, Michael
Gepubliceerd in: (2016)

Advanced option pricing models :
door: Katz, Jeffrey Owen
Gepubliceerd in: (2005)

Derivatives :
door: Wilmott, Paul
Gepubliceerd in: (1998)

Real options and option- embedded securities
door: Moore, William T.
Gepubliceerd in: (2001)

Derivatives : the theory and practice of financial engineering /
door: Wilmott, Paul.
Gepubliceerd in: (1998)

Options on futures :
door: Summa, John F.
Gepubliceerd in: (2002)

The options course :
door: Fontanills, George.
Gepubliceerd in: (2005)

Phương trình vi phân ngẫu nhiên áp dụng trong tài chính mô hình Black-Scholes :
door: Lê, Hồ Ngọc Toản
Gepubliceerd in: (2010)

Phương trình vi phân ngẫu nhiên áp dụng trong tài chính một số mô hình trái phiếu và lãi suất :
door: Cao, Bảo Đằng
Gepubliceerd in: (2010)

The option trader handbook :
door: Jabbour, George M.
Gepubliceerd in: (2004)

Getting started in options /
door: Thomsett, Michael C.
Gepubliceerd in: (1997)

Option writing strategies for extraordinary returns
door: Funk, David G.
Gepubliceerd in: (2005)

High performance options trading :
door: Yates, Leonard
Gepubliceerd in: (2003)

Real options in practice /
door: Brach, Marion A.
Gepubliceerd in: (2003)

High performance options trading : option volatility & pricing strategies /
door: Yates, Leonard
Gepubliceerd in: (2003)

Options DeMYSTiFieD, Second Edition /
door: McCafferty Thomas
Gepubliceerd in: (2010)

The complete book of option spreads and combinations : strategies for income generation, directional moves, and risk reduction /
door: Nations, Scott.
Gepubliceerd in: (2014)

Martingale methods in financial modelling
door: Musiela, Marek
Gepubliceerd in: (2007)

Vấn đề định giá phái sinh trong tài chính và ứng dụng :
door: Lê, Văn Duẩn
Gepubliceerd in: (2010)

The options doctor :
door: Young, Jeanette Schwarz
Gepubliceerd in: (2007)

Nghiệp vụ quyền lựa chọn ngoại tệ
door: Nguyễn, Văn Nồng
Gepubliceerd in: (2014)

Quantitative modeling of derivative securities :
door: Avellaneda, Marco
Gepubliceerd in: (2000)

The complete book of option spreads and combinations : strategies for income generation, directional moves, and risk reduction
door: Nations, Scott
Gepubliceerd in: (2014)

An applied course in real options valuation
door: Shockley, Richard L. (Richard Lester)
Gepubliceerd in: (2007)

The option trader’s guide to probability, volatility, and timing
door: Kaeppel, Jay
Gepubliceerd in: (2002)

Real options and investment under uncertainty :
Gepubliceerd in: (2001)

The complete book of option spreads and combinations :
door: Nations, Scott
Gepubliceerd in: (2014)

Option on futures :
door: Summa, John F.
Gepubliceerd in: (2002)

Phương trình vi phân ngẫu nhiên trong định giá quyển chọn :
door: Phan, Thị Ngọc Hà
Gepubliceerd in: (2013)

Real options
door: Amram, Martha
Gepubliceerd in: (1999)

Option pricing
door: Jerry, Marlow

Fundamentals of futures and options markets
door: Hull, John C
Gepubliceerd in: (2017)

Options, futures, and exotic derivatives

An applied course in real options valuation /
door: Shockley, Richard L. 1961-
Gepubliceerd in: (2007)

Introduction to stochastic calculus applied to finance
door: Lamberton, Damien
Gepubliceerd in: (2008)

Quá trình Lévy trong Rn và ứng dụng trong tài chính :
door: Trần, Thi Tâm
Gepubliceerd in: (2010)

Finance theory and asset pricing
door: Milne, Frank
Gepubliceerd in: (2003)

Asset pricing :
door: Kellerhals, B. Philipp
Gepubliceerd in: (2004)

Fundamentals of Futures and Options Markets
door: Hull, John C.
Gepubliceerd in: (2005)