Đánh giá độ đo hệ thống Covar bằng phương pháp Copula : Luận văn tốt nghiệp Cao học ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học

Sử dụng phương pháp copula trong nghiên cứu rủi ro hệ thống CoVaR nhằm đánh giá rủi ro hệ thống và liên hệ độ đo CoVaR với hàm copula có điều kiện. Độ đo CoVaR được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu rủi ro hệ thống nhằm ước lượng...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Phan, Chế Linh
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	Undetermined
Được phát hành:	Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 2020
Những chủ đề:	Phân tích ngẫu nhiên,Stochastic analysis
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Miêu tả
Tóm tắt:	Sử dụng phương pháp copula trong nghiên cứu rủi ro hệ thống CoVaR nhằm đánh giá rủi ro hệ thống và liên hệ độ đo CoVaR với hàm copula có điều kiện. Độ đo CoVaR được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu rủi ro hệ thống nhằm ước lượng và giám sát rủi ro hệ thống, nó được dùng như một mô hình tiêu chuẩn để đánh giá rủi ro hệ thống. Bên cạnh đó, độ đo rủi ro CoVaR cho phép kết hợp các cấu trúc phụ thuộc giữa mỗi tổ chức tài chính và hệ thống tài chính trong một phép đo rủi ro hệ thống. Đồng thời chúng tôi định lượng rủi ro hệ thống của một tổ chức tài chính bằng cách mô hình hóa phân phối biên và các thuộc tính của hàm copula. Trong nghiên cứu này, đã đánh giá được độ đo rủi ro CoVaR và ứng dụng rong đánh giá tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Lượng hóa được mức độ đóng góp rủi ro hệ thống của một tổ chức tài chính đến toàn bộ hệ thống, từ đó nhận diện được các tổ chức có tầm quan trọng đến hệ thống, tìm ra các bất ổn, rủi ro của hệ thống ngân hàng hình thành qua sự liên kết giữa các tổ chức tín dụng và giữa các tổ chức tín dụng đến toàn bộ hệ thống tài chính.

Đánh giá độ đo hệ thống Covar bằng phương pháp Copula : Luận văn tốt nghiệp Cao học ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học

Những quyển sách tương tự