Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility /
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | English |
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 00835nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU090078408 | ||
| 005 | ##20090619 | ||
| 040 | # | # | |a DLU |b eng |
| 041 | # | # | |a eng |
| 044 | # | # | |a US |
| 100 | # | # | |a Cavaliere, Giuseppe. |
| 245 | # | # | |a Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility / |c Giuseppe Cavaliere, A. M. Robert Taylor. |
| 653 | # | # | |a Nonstationary volatility |
| 653 | # | # | |a Tests |
| 653 | # | # | |a Unit roots |
| 700 | # | # | |a Taylor, A. M. Robert. |
| 773 | # | # | |t Econometric theory |g Vol. 24, no. 1 (February 2008), p. 43-71 |
| 920 | # | # | |a Phòng Tạp chí -- Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Trương Bảo Trâm Anh |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a BB |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |