Data dependent rules for selection of the number of leads and lags in the dynamic OLS cointegrating regression /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Kejriwal, Mohitosh.
Tác giả khác:	Perron, Pierre.
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Những chủ đề:	AIC Akaike information criterion Cointegrated regressions OLS Ordinary least squares
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt


LEADER	00938nam a2200301 4500
001	DLU090078449
005	##20090619
040	#	#	\|a DLU \|b eng
041	#	#	\|a eng
044	#	#	\|a US
100	#	#	\|a Kejriwal, Mohitosh.
245	#	#	\|a Data dependent rules for selection of the number of leads and lags in the dynamic OLS cointegrating regression / \|c Mohitosh Kejriwal, Pierre Perron.
653	#	#	\|a AIC
653	#	#	\|a Akaike information criterion
653	#	#	\|a Cointegrated regressions
653	#	#	\|a OLS
653	#	#	\|a Ordinary least squares
700	#	#	\|a Perron, Pierre.
773	#	#	\|t Econometric theory \|g Vol. 24, no. 5 (October 2008), p. 1425-1441
920	#	#	\|a Phòng Tạp chí -- Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
994	#	#	\|a DLU
900	#	#	\|a True
911	#	#	\|a Trương Bảo Trâm Anh
925	#	#	\|a G
926	#	#	\|a A
927	#	#	\|a BB
980	#	#	\|a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự