Data dependent rules for selection of the number of leads and lags in the dynamic OLS cointegrating regression /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Kejriwal, Mohitosh.
Otros Autores:	Perron, Pierre.
Formato:	Artículo
Lenguaje:	English
Materias:	AIC Akaike information criterion Cointegrated regressions OLS Ordinary least squares
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

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