Generalized autoregressive conditional correlation /
שמור ב:
| מחברים אחרים: | Chan, Felix., Hoti, Suhejla., Lieberman, Offer., McAleer, Michael. |
|---|---|
| פורמט: | Bài viết |
| שפה: | English |
| נושאים: | |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
פריטים דומים
-
Near-integrated random coefficient autoregressive time series /
מאת: Aue, Alexander. -
Adaptive density estimation for general ARCH models /
מאת: Comte, F. -
On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
מאת: Stelzer, Robert. -
M-estimation in GARCH models /
מאת: Mukherjee, Kanchan. -
Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
מאת: Meitz, Mika.