Esportazioa burutua — 
Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Meitz, Mika.
Daljnji autori: Saikkonen, Pentti.
Format: Članak
Jezik:English
Teme:
Autoregressive conditional duration
Existence of moments
GARCH
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Geometric erogidicity
Markov models
Mixing
Nonlinear time series models
Strict stationarity
Oznake: Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Detalji primjeraka od

Similar Items