Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /

שמור ב:

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	Meitz, Mika.
מחברים אחרים:	Saikkonen, Pentti.
פורמט:	Bài viết
שפה:	English
נושאים:	Autoregressive conditional duration Existence of moments GARCH Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity Geometric erogidicity Markov models Mixing Nonlinear time series models Strict stationarity
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

פריטים דומים