An Application of KMV Model to Forecast the Credit Risk of Corporate Customers andBank’s Expected Losses

The research aims to apply KMV-Merton model to calculate and forecast default probability (DP) among corporate customers of Vietcombank. Analyzing data from financial statements of 6,398 corporate customers in the years 2008–2012/2013, the research shows that the DP of the whole customer portfolio i...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Nguyen, Thi Canh, Pham, Chi Khoa
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: University of Economics Ho Chi Minh City 2023
Truy cập trực tuyến:http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=51cf3122-ccb0-42e2-ac84-ef17e78d1759
http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/115549
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt