An Application of KMV Model to Forecast the Credit Risk of Corporate Customers andBank’s Expected Losses
The research aims to apply KMV-Merton model to calculate and forecast default probability (DP) among corporate customers of Vietcombank. Analyzing data from financial statements of 6,398 corporate customers in the years 2008–2012/2013, the research shows that the DP of the whole customer portfolio i...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
University of Economics Ho Chi Minh City
2023
|
| Truy cập trực tuyến: | http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=51cf3122-ccb0-42e2-ac84-ef17e78d1759 http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/115549 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|