Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Mã QR

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Nguyễn, Thị Hiên, Đặng, Thị Minh Nguyệt, Trần, Thị Lan, Khuất, Thị Vy, Trần, Thị Linh
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2023
Những chủ đề:	Ngân hàng
Truy cập trực tuyến:	https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=345307 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/170666
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Ứng dụng mô hình ARCH và GARCH dự báo lợi suất cổ phiếu VNM
Bỡi: Trịnh, Thị Huyền Trang, et al.
Được phát hành: (2023)

M-estimation in GARCH models /
Bỡi: Mukherjee, Kanchan.

Proceedings of ARCH 2019
Bỡi: Arêde, António, et al.
Được phát hành: (2020)

Nghiên cứu các thuật toán học máy với ứng dụng mô hình ARCH và GARCH dự báo lợi suất cổ phiếu VNM trên TTCK Việt Nam
Bỡi: Phạm, Thị Kim Ánh
Được phát hành: (2023)

Safety of historical stone arch bridges
Bỡi: Proske, Dirk, et al.
Được phát hành: (2020)

Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới
Bỡi: Nguyễn, Ngọc Thạch, et al.
Được phát hành: (2024)

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÊN CHỈ SỐ VN30 – CÔNG CỤ PHÁI SINH ĐẦU TIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Bỡi: Phạm, Thị Nga
Được phát hành: (2023)

Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 - Công cụ phái sinh đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bỡi: Phạm, Thị Nga
Được phát hành: (2023)

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÊN CHỈ SỐ VN30 – CÔNG CỤ PHÁI SINH ĐẦU TIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Bỡi: Phạm, Thị Nga
Được phát hành: (2024)

Adaptive density estimation for general ARCH models /
Bỡi: Comte, F.

Tác động của thị trường chứng khoán phái sinh đến thị trường chứng khoán cơ sở: Trường hợp chỉ số VN30
Bỡi: Nguyễn, Xuân Hào, et al.
Được phát hành: (2024)

Tìm hiểu mối tương quan động giữa vn-index và các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới thông qua mô hình bayesian dcc-garch
Bỡi: Đồng, Mạnh Cường, et al.
Được phát hành: (2023)

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh lợi trong đầu tư chỉ số VN30F1M tại Việt Nam
Bỡi: Ngô, Thùy Dung, et al.
Được phát hành: (2023)

Hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại VN
Bỡi: Nguyễn, Thị Loan, et al.
Được phát hành: (2014)

Phân tích dự báo CPI Bình Định bằng lớp mô hình ARCH
Bỡi: Đàm, Đình Mạnh, et al.
Được phát hành: (2024)

Áp dụng mô hình Arima trong dự báo biến động chỉ số VN30 và lợi suất chỉ số VN30
Bỡi: Phan, Trần Trung Dũng, et al.
Được phát hành: (2023)

Định giá quyền chọn sử dụng Garch và mô hình Black-Scholes: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Anh Đào, et al.
Được phát hành: (2023)

Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
Bỡi: Gao, Feng.

Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Chí Đức, et al.
Được phát hành: (2024)

Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Chí Đức, et al.
Được phát hành: (2024)

On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
Bỡi: Stelzer, Robert.

Accounting for extreme values in GARCH forecasts of day-ahead electricity prices /
Bỡi: Guirguis, Hany S.

Phân tích môi quan hệ giữa giá chứng khoán cơ sở theo nhóm ngành với chỉ số hợp đồng tương lai Vn30 tại Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Được phát hành: (2023)

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bỡi: Đào, Thị Hồ Hương, et al.
Được phát hành: (2023)

Dự báo chỉ số chứng khoán VN-Index bằng phương pháp phân rã trạng thái thực nghiệm ceemdan kết hợp với kỹ thuật LSTM
Bỡi: Trần, Thị Tuấn Anh
Được phát hành: (2023)

Giải mã tái cấu trúc hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Bỡi: Nguyễn, Thị Nhung, et al.
Được phát hành: (2014)

Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán – Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình GARCH-MIDAS tại Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Thị Liên, et al.
Được phát hành: (2023)

Kết quả tài chính và cơ cấu thu nhập tại các ngân hàng thương mại VN
Bỡi: Nguyễn, Thị Loan
Được phát hành: (2014)

Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
Bỡi: Ngô, Văn Toàn, et al.
Được phát hành: (2024)

Bank 3.0
Bỡi: King, Brett
Được phát hành: (2014)

Giới thiệu chứng khoán phái sinh : Hợp đồng công cụ tài chính tương lai và hợp đồng tương lai chỉ số VN30 /
Bỡi: Bùi Nguyên Hoàn.
Được phát hành: (2018)

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN: Sử dụng lý thuyết mờ
Bỡi: Võ, Hồng Đức, et al.
Được phát hành: (2014)

Quả cầu F30 tự nhiên
Được phát hành: (1995)

Quả cầu F30 tiếng Anh
Được phát hành: (2010)

Quả cầu F30 hành chính
Được phát hành: (2012)

Thể chế đối với các ngân hàng thương mại nhà nước VN
Bỡi: Trương, Quang Thông
Được phát hành: (2014)

Bao thanh toán – Factoring Một hình thức tín dụng mới tại VN
Bỡi: Trần. Hoàng Ngân, et al.
Được phát hành: (2014)

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
Bỡi: Meitz, Mika.

Các yếu tố kinh tế tác động đến chỉ số VN30 của Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Trung Trực
Được phát hành: (2023)

Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần VN
Bỡi: Lê, Tấn Phước
Được phát hành: (2014)