State-space Models With Regime Switching : Classical and Gibbs-sampling Approaches With Applications
State-space models and Markov-switching models have both been highly productive paths for research in econometrics because they address primary issues in our attempts to understand the economy. Unobserved variables are important actors in our stories about consumption behavior, unemployment, inflati...
সংরক্ষণ করুন:
প্রধান লেখক: | Kim, Chang-Jin, Nelson, Charles R. |
---|---|
বিন্যাস: | গ্রন্থ |
ভাষা: | English |
প্রকাশিত: |
MIT Press
2012
|
বিষয়গুলি: | |
অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/30575 |
ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
অনুরূপ উপাদানগুলি
-
Introductory econometrics : a modern approach
অনুযায়ী: Wooldridge, Jeffrey M
প্রকাশিত: (2020) -
Stability of regime switching error correction models under linear cointegration /
অনুযায়ী: Saikkonen, Pentti. -
Modelling economic series
অনুযায়ী: Granger, C.W.J.
প্রকাশিত: (1990) -
Time Series Models
অনুযায়ী: Harvey, Andrew C.
প্রকাশিত: (2012) -
Testing macroeconometric models
অনুযায়ী: Fair, Ray C.
প্রকাশিত: (2012)