State-space Models With Regime Switching : Classical and Gibbs-sampling Approaches With Applications
State-space models and Markov-switching models have both been highly productive paths for research in econometrics because they address primary issues in our attempts to understand the economy. Unobserved variables are important actors in our stories about consumption behavior, unemployment, inflati...
שמור ב:
Những tác giả chính: | Kim, Chang-Jin, Nelson, Charles R. |
---|---|
פורמט: | ספר |
שפה: | English |
יצא לאור: |
MIT Press
2012
|
נושאים: | |
גישה מקוונת: | https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/30575 |
תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
---|
פריטים דומים
-
Introductory econometrics : a modern approach
מאת: Wooldridge, Jeffrey M
יצא לאור: (2020) -
Stability of regime switching error correction models under linear cointegration /
מאת: Saikkonen, Pentti. -
Modelling economic series
מאת: Granger, C.W.J.
יצא לאור: (1990) -
Time Series Models
מאת: Harvey, Andrew C.
יצא לאור: (2012) -
Testing macroeconometric models
מאת: Fair, Ray C.
יצא לאור: (2012)