Bài toán tối ưu hai cấp cho một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích

Luận văn gồm 3 phần. Chương thứ nhất trình bày với các khái niệm và các kết quả về quá trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên, bài toán quy hoạch động - tối ưu. Chương thứ hai sử dụng các kết quả của ch...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Nguyễn, Thị Bích Trâm
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	Undetermined
Được phát hành:	Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 2012
Những chủ đề:	Differential equations,Phương trình vi phân
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Miêu tả
Tóm tắt:	Luận văn gồm 3 phần. Chương thứ nhất trình bày với các khái niệm và các kết quả về quá trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên, bài toán quy hoạch động - tối ưu. Chương thứ hai sử dụng các kết quả của chương 1 để mô hình hoá các khái niệm, phát biểu bài toán tối ưu hai cấp, phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman, tính ergodic của biến nhanh, hamilton hiệu quả và điều kiện ban đầu, định lý hội tụ. Chương thứ ba đưa ra bài toán định giá tài sản với biến động ngẫu nhiên và bài toán tối ưu hoá danh mục đầu tư Merton như là ví dụ minh hoạ cho lý thuyết đã trình bày.

Bài toán tối ưu hai cấp cho một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích

Những quyển sách tương tự