On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /

Mã QR

On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Stelzer, Robert.
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	English
Những chủ đề:	GARCH Generalized autoregressive conditionally heteroskedastic
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

M-estimation in GARCH models /
Bỡi: Mukherjee, Kanchan.

Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
Bỡi: Gao, Feng.

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
Bỡi: Meitz, Mika.

Adaptive density estimation for general ARCH models /
Bỡi: Comte, F.

The stable relationship between crude oil price and petrol price: Evidence from multivariate GARCH models
Bỡi: Nguyễn, Văn Tuấn
Được phát hành: (2022)

Generalized autoregressive conditional correlation /

Accounting for extreme values in GARCH forecasts of day-ahead electricity prices /
Bỡi: Guirguis, Hany S.

Semiparametric estimation of nonstationary censored panel data models with time varying factor loads /
Bỡi: Chen, Songnian.

Bất ổn trong giá dầu và nền kinh tế Việt Nam : Ứng dụng mô hình Varma, Garch-in-mean, Bekk bất đối xứng /
Bỡi: Hồ Thị Lam.

Near-integrated random coefficient autoregressive time series /
Bỡi: Aue, Alexander.

The dynamic relationship of oil price, gold price and stock market return - Evidence in Vietnam
Bỡi: Nguyễn, Phan Hồng Ngọc
Được phát hành: (2023)

Further advances in forecasting day-ahead electricity prices /
Bỡi: Guirguis, Hany S.

Further advances in forecasting day-ahead electricity prices /
Bỡi: Guirguis, Hany S.

Cointegration for periodically integrated processes /
Bỡi: Castro, Tomas Del Barrio.

Ảnh hưởng của lạm phát đến độ biến động giá cổ phiếu : Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /
Bỡi: Võ Quốc Anh.

Ảnh hưởng của lạm phát đến độ biến động giá cổ phiếu : Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /
Bỡi: Võ Quốc Anh.

Ảnh hưởng của lạm phát đến độ biến động giá cổ phiếu : Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /
Bỡi: Võ Quốc Anh.

Đánh giá tác động của biện pháp thu hẹp biên độ dao động giá lên rủi ro giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán VN
Bỡi: Lê, Đình Nghi
Được phát hành: (2014)

Nghiên cứu 'Hành vi bầy đàn" trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Evidence of time - varying herding behavior from the Vietnamese Stock market /
Bỡi: Đoàn Anh Tuấn.

Forecasting U.K. inbound expenditure by different purposes of visit /
Bỡi: Cang, Shuang.

Multivariate Calculus and Geometry. 3rd ed.
Bỡi: Dineen, Seán
Được phát hành: (2020)

Linear Models and Time-Series Analysis - Regression, ANOVA, ARMA and GARCH
Bỡi: Paolella
Được phát hành: (2020)

Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm
Bỡi: Nguyễn, Hòa Nhân, et al.
Được phát hành: (2014)

GARCH Models - Structure, Statistical Inferenceand Financial Applications, 2nd Edition
Bỡi: Francq
Được phát hành: (2020)

Multivariate Tests for Time Series Models
Bỡi: Lewis-Beck, Michael S.
Được phát hành: (2012)

Bayesian non-parametric multivariate statistical models for testing association between quantitative traits and candidate genes in structured populations /
Bỡi: Li, Meijuan.

A hybrid correction technique of missing load data based on time series analysis /

Japanese-EC economic relations
Được phát hành: (1993)

Multivariable Bayesian statistics - models for source separation and signal unmixing
Bỡi: Rowe, Daniel.B
Được phát hành: (2010)

Redundancy of moment conditions and the efficiency of OLS in sur models : Notes and problems /
Bỡi: Qian, Hailong.

Study Guide for Stewart's Multivariable Calculus
Bỡi: Burton, Robert
Được phát hành: (2005)

Multivariable mathematics :
Bỡi: Shifrin, Theodore
Được phát hành: (2005)

Multivariable mathematics
Bỡi: Shifrin, Theodore
Được phát hành: (2005)

Multivariable calculus
Bỡi: Stewart, James
Được phát hành: (1999)

Parametric absolute stability of multivariable lur'e systems : A Popov-type condition and application of polygon interval arithmetic /

Multivariate analysis : methods and applications /
Bỡi: Dillon, William R.
Được phát hành: (1984)

General relativity
Bỡi: Wald, Robert M
Được phát hành: (2014)

Analyzing multivariate data
Bỡi: Lattin, James M.
Được phát hành: (2003)

Multivariate data analysis
Bỡi: Hair, Joseph F, et al.
Được phát hành: (2015)

Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam = Applying tthe GARCH model to forecast the impacts of Covid-19 pandemic on Vietnam's stock market
Bỡi: Lê, Văn Tuấn, et al.
Được phát hành: (2023)