|
|
|
|
| LEADER |
01126nam a2200349 4500 |
| 001 |
DLU090078444 |
| 005 |
##20090619 |
| 040 |
# |
# |
|a DLU
|b eng
|
| 041 |
# |
# |
|a eng
|
| 044 |
# |
# |
|a US
|
| 100 |
# |
# |
|a Meitz, Mika.
|
| 245 |
# |
# |
|a Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
|c Mika Meitz, Pentti Saikkonen.
|
| 653 |
# |
# |
|a Autoregressive conditional duration
|
| 653 |
# |
# |
|a Existence of moments
|
| 653 |
# |
# |
|a GARCH
|
| 653 |
# |
# |
|a Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
|
| 653 |
# |
# |
|a Geometric erogidicity
|
| 653 |
# |
# |
|a Markov models
|
| 653 |
# |
# |
|a Mixing
|
| 653 |
# |
# |
|a Nonlinear time series models
|
| 653 |
# |
# |
|a Strict stationarity
|
| 700 |
# |
# |
|a Saikkonen, Pentti.
|
| 773 |
# |
# |
|t Econometric theory
|g Vol. 24, no. 5 (October 2008), p. 1291-1320
|
| 920 |
# |
# |
|a Phòng Tạp chí -- Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
|
| 994 |
# |
# |
|a DLU
|
| 900 |
# |
# |
|a True
|
| 911 |
# |
# |
|a Trương Bảo Trâm Anh
|
| 925 |
# |
# |
|a G
|
| 926 |
# |
# |
|a A
|
| 927 |
# |
# |
|a BB
|
| 980 |
# |
# |
|a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
|
