Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | Meitz, Mika. |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | Saikkonen, Pentti. |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
مواد مشابهة
-
On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
بواسطة: Stelzer, Robert. -
M-estimation in GARCH models /
بواسطة: Mukherjee, Kanchan. -
Adaptive density estimation for general ARCH models /
بواسطة: Comte, F. -
Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
بواسطة: Gao, Feng. - Generalized autoregressive conditional correlation /