Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex

Codi QR

Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex

Chương 1.Cơ sở lý luận về mô hình ARMA-GARCH trong dự báo chuỗi thời gian; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả dự báo chỉ số Vnindex và các khuyến nghị đối với nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách trong đầu tư và sử dụng mô hình...

Descripció completa

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Idioma:	vie
Accés en línia:	https://dlib.udn.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=6622
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số, Đại học Đà Nẵng

Ítems similars

Mô hình chuỗi thời gian ARMA và ứng dụng dự báo giá cổ phiếu
per: Lê, Thị Kim Thảo
Publicat: (2020)

Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
per: Ngô, Văn Toàn, et al.
Publicat: (2024)

Ứng dụng mô hình ARCH và GARCH dự báo lợi suất cổ phiếu VNM
per: Trịnh, Thị Huyền Trang, et al.
Publicat: (2023)

Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới
per: Nguyễn, Ngọc Thạch, et al.
Publicat: (2024)

M-estimation in GARCH models /
per: Mukherjee, Kanchan.

Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
per: Nguyễn, Chí Đức, et al.
Publicat: (2024)

Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
per: Nguyễn, Chí Đức, et al.
Publicat: (2024)

Using subspace methods for estimating arma models for multivariate time series with conditionally heteroskedastic innovations /
per: Bauer, Dietmar.

Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam
per: Lê, Văn Tuấn, et al.
Publicat: (2023)

Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
per: Gao, Feng.

On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
per: Stelzer, Robert.

Accounting for extreme values in GARCH forecasts of day-ahead electricity prices /
per: Guirguis, Hany S.

Forecasting Viet Nam stock index using hybris ARIMA-GARCH model

Nghiên cứu các thuật toán học máy với ứng dụng mô hình ARCH và GARCH dự báo lợi suất cổ phiếu VNM trên TTCK Việt Nam
per: Phạm, Thị Kim Ánh
Publicat: (2023)

Định giá quyền chọn sử dụng Garch và mô hình Black-Scholes: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
per: Lê, Thị Anh Đào, et al.
Publicat: (2023)

Đo lường hội nhập tài chính của Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ mô hình GARCH-DCC
per: Dương, Thị Thùy An, et al.
Publicat: (2025)

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
per: Meitz, Mika.

The stable relationship between crude oil price and petrol price: Evidence from multivariate GARCH models
per: Nguyễn, Văn Tuấn
Publicat: (2022)

Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán – Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình GARCH-MIDAS tại Việt Nam
per: Nguyễn, Thị Liên, et al.
Publicat: (2023)

Tìm hiểu mối tương quan động giữa vn-index và các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới thông qua mô hình bayesian dcc-garch
per: Đồng, Mạnh Cường, et al.
Publicat: (2023)

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
per: Nguyễn, Thị Hiên, et al.
Publicat: (2023)

Đo lường rủi ro của thị trường nông nghiệp ước lượng GARCH và lý thuyết Extreme Value có điều kiện

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ VN-INDEX
per: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Publicat: (2018)

Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số Vn-Index
per: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Publicat: (2019)

Dầu thô, vàng và đô la Mỹ có ảnh hưởng tới quyết định đầu tư Bitcoin không? Phương pháp tiếp cận ANN-DCC-GARCH
per: Yadong, Liu, et al.
Publicat: (2025)

Xây dựng mô hình chỉ mục an toàn trong bảo mật cơ sở dũ liệu và ứng dụng
per: Dương, Bảo Ninh
Publicat: (2024)

Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam bằng mô hình ARIMA
per: Nguyễn, Thị Thanh Huyền, et al.
Publicat: (2023)

Kiểm định vai trò tài sản trú ẩn an toàn của vàng đối với chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19: Tiếp cận bằng DCC-GARCH
per: Trần, Thị Tuấn Anh
Publicat: (2023)

Áp dụng mô hình Arima trong dự báo biến động chỉ số VN30 và lợi suất chỉ số VN30
per: Phan, Trần Trung Dũng, et al.
Publicat: (2023)

Vận dụng các mô hình toán trong phân tích và dự báo kinh tế
per: Nguyễn Thị Cảnh
Publicat: (1999)

Mô hình Markov ứng dụng trong chẩn đoán và dự báo /
per: Kuravsky
Publicat: (2016)

Mô hình Markov ứng dụng trong chẩn đoán và dự báo /
per: Kurasky L.S
Publicat: (2016)

Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo VNINDEX
per: Bùi Quang, Trung,...
Publicat: (2014)

Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam - Các mô hình số dự báo thời tiết biển Đông từ 1-3 ngày
per: Trần, Tân Tiến
Publicat: (2011)

Sử dụng các mô hình thống kê dự báo dân số Việt Nam :
per: Nguyễn, Thị Ngọc Xuyến
Publicat: (2013)

Xây dựng kho dữ liệu và mô hình dự báo trong quan trắc môi trường :
per: Phùng, Quách Vĩnh
Publicat: (2020)

Sử dụng mô hình dự báo Xám trong dự báo sản lượng container qua cảng biển Đà Nẵng
per: Nguyễn, Văn Đạt, et al.
Publicat: (2025)

Xây dựng mô hình dự báo khủng hoảng tài chính
per: Phan, Thị Bích Nguyệt
Publicat: (2014)

Xây dựng mô hình dự báo năng xuất vi tảo
per: Trần, Thanh Hùng
Publicat: (2021)

Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, mô hình Lasso và mô hình LSTM
per: Nguyễn, Đức Trung, et al.
Publicat: (2023)