Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex
Chương 1.Cơ sở lý luận về mô hình ARMA-GARCH trong dự báo chuỗi thời gian; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả dự báo chỉ số Vnindex và các khuyến nghị đối với nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách trong đầu tư và sử dụng mô hình...
Uloženo v:
| Jazyk: | vie |
|---|---|
| On-line přístup: | https://dlib.udn.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=6622 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số, Đại học Đà Nẵng |
|---|
Podobné jednotky
-
Mô hình chuỗi thời gian ARMA và ứng dụng dự báo giá cổ phiếu
Autor: Lê, Thị Kim Thảo
Vydáno: (2020) -
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
Autor: Ngô, Văn Toàn, a další
Vydáno: (2024) -
Ứng dụng mô hình ARCH và GARCH dự báo lợi suất cổ phiếu VNM
Autor: Trịnh, Thị Huyền Trang, a další
Vydáno: (2023) -
Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới
Autor: Nguyễn, Ngọc Thạch, a další
Vydáno: (2024) -
M-estimation in GARCH models /
Autor: Mukherjee, Kanchan.