Đo lường rủi ro của thị trường nông nghiệp ước lượng GARCH và lý thuyết Extreme Value có điều kiện

QR koda

Đo lường rủi ro của thị trường nông nghiệp ước lượng GARCH và lý thuyết Extreme Value có điều kiện

1.Introduction; 2.Literature review; 3.Methodology; ....

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Jezik:	eng
Online dostop:	https://dlib.udn.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=6753
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số, Đại học Đà Nẵng

Podobne knjige/članki

Accounting for extreme values in GARCH forecasts of day-ahead electricity prices /
od: Guirguis, Hany S.

An introduction to statistical modeling of extreme values /
od: Coles, Stuart, 1959-
Izdano: (2001)

M-estimation in GARCH models /
od: Mukherjee, Kanchan.

Extreme values and rising tendencies of sea levels along Vietnam coast /
od: Hoang Trung Thanh.

Extreme Sports, Extreme Bodies
od: Andreasson, Jesper, et al.
Izdano: (2019)

Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
od: Gao, Feng.

On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
od: Stelzer, Robert.

Đo lường rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống của thị trường cổ phiếu
od: Hồ, Viết Tiến
Izdano: (2014)

Lường trước rủi ro trong làm luật /
od: Nguyên Lâm.

Amazon extreme
od: Colin Angus
Izdano: (2001)

Forecasting Viet Nam stock index using hybris ARIMA-GARCH model

Ước lượng hàm lượng nitrat trong rau củ quả ở một số chợ ở Hà Nội: đánh giá rủi ro sức khỏe
od: Nguyễn, Thị Phương Mai
Izdano: (2025)

ĐO LƯỜNG RỦI RO NGÂN HÀNG VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH GIÁ TRỊ RỦI RO
od: Phan, Thị Linh
Izdano: (2025)

Đo lường hội nhập tài chính của Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ mô hình GARCH-DCC
od: Dương, Thị Thùy An, et al.
Izdano: (2025)

Đánh giá rủi ro chi phí thực hiện khi ước lượng cho dự án khu dân cư vượt lũ
od: Lê, Hoài Long, et al.
Izdano: (2024)

Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
od: Ngô, Văn Toàn, et al.
Izdano: (2024)

Attacking extreme poverty :
Izdano: (2001)

Extreme financial risks :
od: Malevergne, Yannick
Izdano: (2006)

Extreme résumé makeover :
od: Kenkel, Cindy S.
Izdano: (2007)

Extreme Genetic engineering
od: Reymond Pagé
Izdano: (2007)

Consuming Extreme Sports
od: Raggiotto, Francesco
Izdano: (2020)

Climate Extremes and Society
od: Diaz, Henry F, et al.
Izdano: (2013)

Extremal combinatorics : with applications in computer science /
od: Jukna, Stasys, 1953-
Izdano: (2001)

Extremal combinatorics : with applications in computer science /
od: Jukna, Stasys, 1953-
Izdano: (2001)

Rủi ro và cách phòng tránh rủi ro trong tổ chức sự kiện
od: Nguyễn, Thị Kim Ánh
Izdano: (2021)

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
od: Meitz, Mika.

Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex

Đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính Việt Nam
od: Lương, Thanh Hà, et al.
Izdano: (2023)

Cho vay thí điểm nông nghiệp còn nhiều rủi ro
od: Tuấn, Anh
Izdano: (2024)

Hiểu Công ước viên để tránh rủi ro khi giao thương quốc tế
od: Ngọc, Anh
Izdano: (2024)

The extreme searcher's internet handbook :
od: Hock, Randolph
Izdano: (2007)

The Extreme searcher's internet handbook :
od: Hock, Randolph
Izdano: (2013)

Response of structures to extreme loading
Izdano: (2003)

Ultrasonography of the Upper Extremity: Elbow
od: Draghi, Ferdinando
Izdano: (2020)

Java™ Extreme Programming Cookbook
od: Burke, Eric M., et al.
Izdano: (2011)

Basic Techniques for Extremity Reconstruction
od: Çakmak, Mehmet, et al.
Izdano: (2020)

The Extreme Searcher's Internet Handbook
od: Hock, Randolph
Izdano: (2011)

The stable relationship between crude oil price and petrol price: Evidence from multivariate GARCH models
od: Nguyễn, Văn Tuấn
Izdano: (2022)

Rủi ro tín dụng - một cách tiếp cận lượng hóa
od: Đỗ, Thùy Dung
Izdano: (2009)

Các rủi ro của đô thị
od: Dubois-Maury, Jocelyne
Izdano: (2015)