Đo lường rủi ro của thị trường nông nghiệp ước lượng GARCH và lý thuyết Extreme Value có điều kiện

Κώδικας QR

Đo lường rủi ro của thị trường nông nghiệp ước lượng GARCH và lý thuyết Extreme Value có điều kiện

1.Introduction; 2.Literature review; 3.Methodology; ....

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Γλώσσα:	eng
Διαθέσιμο Online:	https://dlib.udn.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=6753
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số, Đại học Đà Nẵng

Παρόμοια τεκμήρια

Accounting for extreme values in GARCH forecasts of day-ahead electricity prices /
ανά: Guirguis, Hany S.

An introduction to statistical modeling of extreme values /
ανά: Coles, Stuart, 1959-
Έκδοση: (2001)

M-estimation in GARCH models /
ανά: Mukherjee, Kanchan.

Extreme values and rising tendencies of sea levels along Vietnam coast /
ανά: Hoang Trung Thanh.

Extreme Sports, Extreme Bodies
ανά: Andreasson, Jesper, κ.ά.
Έκδοση: (2019)

Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
ανά: Gao, Feng.

On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
ανά: Stelzer, Robert.

Đo lường rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống của thị trường cổ phiếu
ανά: Hồ, Viết Tiến
Έκδοση: (2014)

Lường trước rủi ro trong làm luật /
ανά: Nguyên Lâm.

Amazon extreme
ανά: Colin Angus
Έκδοση: (2001)

Forecasting Viet Nam stock index using hybris ARIMA-GARCH model

Ước lượng hàm lượng nitrat trong rau củ quả ở một số chợ ở Hà Nội: đánh giá rủi ro sức khỏe
ανά: Nguyễn, Thị Phương Mai
Έκδοση: (2025)

ĐO LƯỜNG RỦI RO NGÂN HÀNG VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH GIÁ TRỊ RỦI RO
ανά: Phan, Thị Linh
Έκδοση: (2025)

Đo lường hội nhập tài chính của Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ mô hình GARCH-DCC
ανά: Dương, Thị Thùy An, κ.ά.
Έκδοση: (2025)

Đánh giá rủi ro chi phí thực hiện khi ước lượng cho dự án khu dân cư vượt lũ
ανά: Lê, Hoài Long, κ.ά.
Έκδοση: (2024)

Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
ανά: Ngô, Văn Toàn, κ.ά.
Έκδοση: (2024)

Attacking extreme poverty :
Έκδοση: (2001)

Extreme financial risks :
ανά: Malevergne, Yannick
Έκδοση: (2006)

Extreme résumé makeover :
ανά: Kenkel, Cindy S.
Έκδοση: (2007)

Extreme Genetic engineering
ανά: Reymond Pagé
Έκδοση: (2007)

Consuming Extreme Sports
ανά: Raggiotto, Francesco
Έκδοση: (2020)

Climate Extremes and Society
ανά: Diaz, Henry F, κ.ά.
Έκδοση: (2013)

Extremal combinatorics : with applications in computer science /
ανά: Jukna, Stasys, 1953-
Έκδοση: (2001)

Extremal combinatorics : with applications in computer science /
ανά: Jukna, Stasys, 1953-
Έκδοση: (2001)

Rủi ro và cách phòng tránh rủi ro trong tổ chức sự kiện
ανά: Nguyễn, Thị Kim Ánh
Έκδοση: (2021)

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
ανά: Meitz, Mika.

Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex

Đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính Việt Nam
ανά: Lương, Thanh Hà, κ.ά.
Έκδοση: (2023)

Cho vay thí điểm nông nghiệp còn nhiều rủi ro
ανά: Tuấn, Anh
Έκδοση: (2024)

Hiểu Công ước viên để tránh rủi ro khi giao thương quốc tế
ανά: Ngọc, Anh
Έκδοση: (2024)

The extreme searcher's internet handbook :
ανά: Hock, Randolph
Έκδοση: (2007)

The Extreme searcher's internet handbook :
ανά: Hock, Randolph
Έκδοση: (2013)

Response of structures to extreme loading
Έκδοση: (2003)

Ultrasonography of the Upper Extremity: Elbow
ανά: Draghi, Ferdinando
Έκδοση: (2020)

Java™ Extreme Programming Cookbook
ανά: Burke, Eric M., κ.ά.
Έκδοση: (2011)

Basic Techniques for Extremity Reconstruction
ανά: Çakmak, Mehmet, κ.ά.
Έκδοση: (2020)

The Extreme Searcher's Internet Handbook
ανά: Hock, Randolph
Έκδοση: (2011)

The stable relationship between crude oil price and petrol price: Evidence from multivariate GARCH models
ανά: Nguyễn, Văn Tuấn
Έκδοση: (2022)

Rủi ro tín dụng - một cách tiếp cận lượng hóa
ανά: Đỗ, Thùy Dung
Έκδοση: (2009)

Các rủi ro của đô thị
ανά: Dubois-Maury, Jocelyne
Έκδοση: (2015)