Đo lường rủi ro của thị trường nông nghiệp ước lượng GARCH và lý thuyết Extreme Value có điều kiện

Mã QR

Đo lường rủi ro của thị trường nông nghiệp ước lượng GARCH và lý thuyết Extreme Value có điều kiện

1.Introduction; 2.Literature review; 3.Methodology; ....

Đã lưu trong:

Bibliografiske detaljer
Sprog:	eng
Online adgang:	https://dlib.udn.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=6753
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số, Đại học Đà Nẵng

Lignende værker

Accounting for extreme values in GARCH forecasts of day-ahead electricity prices /
af: Guirguis, Hany S.

An introduction to statistical modeling of extreme values /
af: Coles, Stuart, 1959-
Udgivet: (2001)

M-estimation in GARCH models /
af: Mukherjee, Kanchan.

Extreme values and rising tendencies of sea levels along Vietnam coast /
af: Hoang Trung Thanh.

Extreme Sports, Extreme Bodies
af: Andreasson, Jesper, et al.
Udgivet: (2019)

Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
af: Gao, Feng.

On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
af: Stelzer, Robert.

Đo lường rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống của thị trường cổ phiếu
af: Hồ, Viết Tiến
Udgivet: (2014)

Lường trước rủi ro trong làm luật /
af: Nguyên Lâm.

Amazon extreme
af: Colin Angus
Udgivet: (2001)

Forecasting Viet Nam stock index using hybris ARIMA-GARCH model

Ước lượng hàm lượng nitrat trong rau củ quả ở một số chợ ở Hà Nội: đánh giá rủi ro sức khỏe
af: Nguyễn, Thị Phương Mai
Udgivet: (2025)

ĐO LƯỜNG RỦI RO NGÂN HÀNG VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH GIÁ TRỊ RỦI RO
af: Phan, Thị Linh
Udgivet: (2025)

Đo lường hội nhập tài chính của Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ mô hình GARCH-DCC
af: Dương, Thị Thùy An, et al.
Udgivet: (2025)

Đánh giá rủi ro chi phí thực hiện khi ước lượng cho dự án khu dân cư vượt lũ
af: Lê, Hoài Long, et al.
Udgivet: (2024)

Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
af: Ngô, Văn Toàn, et al.
Udgivet: (2024)

Attacking extreme poverty :
Udgivet: (2001)

Extreme financial risks :
af: Malevergne, Yannick
Udgivet: (2006)

Extreme résumé makeover :
af: Kenkel, Cindy S.
Udgivet: (2007)

Extreme Genetic engineering
af: Reymond Pagé
Udgivet: (2007)

Consuming Extreme Sports
af: Raggiotto, Francesco
Udgivet: (2020)

Climate Extremes and Society
af: Diaz, Henry F, et al.
Udgivet: (2013)

Extremal combinatorics : with applications in computer science /
af: Jukna, Stasys, 1953-
Udgivet: (2001)

Extremal combinatorics : with applications in computer science /
af: Jukna, Stasys, 1953-
Udgivet: (2001)

Rủi ro và cách phòng tránh rủi ro trong tổ chức sự kiện
af: Nguyễn, Thị Kim Ánh
Udgivet: (2021)

Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
af: Meitz, Mika.

Vận dụng mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chỉ số Vindex

Đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính Việt Nam
af: Lương, Thanh Hà, et al.
Udgivet: (2023)

Cho vay thí điểm nông nghiệp còn nhiều rủi ro
af: Tuấn, Anh
Udgivet: (2024)

Hiểu Công ước viên để tránh rủi ro khi giao thương quốc tế
af: Ngọc, Anh
Udgivet: (2024)

The extreme searcher's internet handbook :
af: Hock, Randolph
Udgivet: (2007)

The Extreme searcher's internet handbook :
af: Hock, Randolph
Udgivet: (2013)

Response of structures to extreme loading
Udgivet: (2003)

Ultrasonography of the Upper Extremity: Elbow
af: Draghi, Ferdinando
Udgivet: (2020)

Java™ Extreme Programming Cookbook
af: Burke, Eric M., et al.
Udgivet: (2011)

Basic Techniques for Extremity Reconstruction
af: Çakmak, Mehmet, et al.
Udgivet: (2020)

The Extreme Searcher's Internet Handbook
af: Hock, Randolph
Udgivet: (2011)

The stable relationship between crude oil price and petrol price: Evidence from multivariate GARCH models
af: Nguyễn, Văn Tuấn
Udgivet: (2022)

Rủi ro tín dụng - một cách tiếp cận lượng hóa
af: Đỗ, Thùy Dung
Udgivet: (2009)

Các rủi ro của đô thị
af: Dubois-Maury, Jocelyne
Udgivet: (2015)