Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	Gao, Feng.
مؤلفون آخرون:	Song, Fengming.
التنسيق:	مقال
اللغة:	English
الموضوعات:	ES Expected shortfall GARCH Generalized autoregressive conditionally heteroskedastic Value-at-risk VaR
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

الوصف
الوصف غير متاح.

مواد مشابهة