Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
Gardado en:
| Autor Principal: | Gao, Feng. |
|---|---|
| Outros autores: | Song, Fengming. |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | English |
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
Títulos similares
-
M-estimation in GARCH models /
por: Mukherjee, Kanchan. -
On the relation between the vec and bekk multivariate GARCH models : Notes and problems /
por: Stelzer, Robert. -
Adaptive density estimation for general ARCH models /
por: Comte, F. -
Ergodicity, mixing, and existence of moments of a class of markov models with applications to garch and acd models /
por: Meitz, Mika. -
Accounting for extreme values in GARCH forecasts of day-ahead electricity prices /
por: Guirguis, Hany S.