Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates /
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | English |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| LEADER | 00889nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLU090078448 | ||
| 005 | ##20090619 | ||
| 040 | # | # | |a DLU |b eng |
| 041 | # | # | |a eng |
| 044 | # | # | |a US |
| 100 | # | # | |a Gao, Feng. |
| 245 | # | # | |a Estimation risk in GARCH VaR and ES estimates / |c Feng Gao, Fengming Song. |
| 653 | # | # | |a ES |
| 653 | # | # | |a Expected shortfall |
| 653 | # | # | |a GARCH |
| 653 | # | # | |a Generalized autoregressive conditionally heteroskedastic |
| 653 | # | # | |a Value-at-risk |
| 653 | # | # | |a VaR |
| 700 | # | # | |a Song, Fengming. |
| 773 | # | # | |t Econometric theory |g Vol. 24, no. 5 (October 2008), p. 1404-1424 |
| 920 | # | # | |a Phòng Tạp chí -- Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
| 994 | # | # | |a DLU |
| 900 | # | # | |a True |
| 911 | # | # | |a Trương Bảo Trâm Anh |
| 925 | # | # | |a G |
| 926 | # | # | |a A |
| 927 | # | # | |a BB |
| 980 | # | # | |a Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |